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https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/10114| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Dinâmica de preços e integração espacial dos mercados de arroz entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina (2000-2023) |
| Título(s) alternativo(s): | Price dynamics and spatial integration of rice markets between Rio Grande do Sul and Santa Catarina (2000-2023) |
| Autor(es): | Pellegrini Junior, Humberto de |
| Primeiro Orientador: | Pacheco, Vinicius Bonfim |
| 1° Membro da banca: | Madruga, Felipe Gomes |
| 2° Membro da banca: | Santos, Marcus Vinicius Bastos |
| Resumo: | Este estudo investiga a integração espacial e a dinâmica de preços entre os mercados de arroz do Rio Grande do Sul e Santa Catarina durante o período de 2000 a 2023, amparando-se teoricamente nas teorias de integração espacial de mercado e Lei do Preço Único. Os procedimentos econométricos utilizados foram o teste de raiz unitária com quebra estrutural, teste HEGY, teste de causalidade de Granger, teste de cointegração de Johansen e modelo vetorial de correção de erros. Entre os principais resultados encontrados, destaca-se a quebra estrutural em agosto de 2020. Essa quebra pode ser justificada pelo aumento da demanda das indústrias para repor seus estoques naquele momento. Além disso, o resultado do Modelo de Correção de Erros Vetoriais (VEC) indicou que o mercado de arroz é fortemente integrado, pois a elasticidade de longo prazo é aproximadamente igual a um. Por fim, concluiu-se que a Lei do Preço Único foi válida, corroborando a ideia de que, apesar das variações temporais e eventuais choques, os preços tendem a se equilibrar e a convergir para um único valor no longo prazo, refletindo um mercado eficiente e integrado |
| Abstract: | This study investigates the spatial integration and price dynamics between the rice markets of Rio Grande do Sul and Santa Catarina during the period from 2000 to 2023, theoretically grounded in market spatial integration theories and the Law of One Price. The econometric procedures employed included unit root testing with structural breaks, HEGY test, Granger causality test, Johansen cointegration test, and vector error correction model. Among the main findings, a structural break in August 2020 stands out. This break can be attributed to increased demand from industries to replenish their stocks at that time. Additionally, the results of the Vector Error Correction (VEC) Model indicated that the rice market is strongly integrated, as the long-term elasticity is approximately equal to one. Finally, it was concluded that the Law of One Price held true, supporting the idea that despite temporal variations and occasional shocks, prices tend to stabilize and converge to a single value in the long term, reflecting an efficient and integrated market |
| Palavras-chave: | Integração espacial Cointegração Mercado de arroz Spatial integration Cointegration Rice market |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal do Pampa |
| Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
| Campus: | Campus Santana do Livramento |
| Citação: | PELLEGRINI JUNIOR, Humberto de. Dinâmica de preços e integração espacial dos mercados de arroz entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina (2000-2023). 57 f. 2024.Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas). Santana do Livramento: Unipampa, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/10114 |
| Data do documento: | 2-Dez-2024 |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
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| 2110102576_Humberto_de_Pellegrini_Junior (1).pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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