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https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7757| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| metadata.dc.title: | Estudo do modelo de precificação de opções de Black Scholes |
| Autor(es): | Pinto, José Lucian Brites |
| Primeiro Orientador: | Carpes, Charles Quevedo |
| Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo trazer uma abordagem sobre o mercado financeiro, com destaque para investimentos, já que atualmente no mercado existe uma série de instrumentos diversificados para se aplicar o capital desejado. No intuito de otimizar seus lucros e evitar prejuízos, o investidor pode utilizar de ferramentas para auxiliar em suas tomadas de decisão. Neste trabalho vamos analisar o modelo de precificação de derivativos Black Scholes, o qual define o preço dos contratos de opções a partir da solução de uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Para este estudo faremos uma revisão bibliográfica a fim de descrever a obtenção da solução analítica para as equações do modelo Black Scholes, analisando as hipóteses que são utilizadas para a construção do modelo e suas implicações. Após, construímos uma ferramenta no software Excel para analisar o comportamento do modelo. Para esta análise utilizamos dados da B3 (Bolsa de Valores oficial do Brasil) para obtermos o preço de opções de compra e de venda de ativos. Diante dos resultados obtidos, foi possível entender essa ferramenta de precificação, bem como a sua importância, pois através de seu uso correto o investidor poderá proteger ou potencializar seus investimentos feitos no mercado. |
| Abstract: | The present work aims to bring an approach to the financial market, with emphasis on investments, given that currently on the market there are a series of diversified instruments to apply the desired capital. In order to optimize their profits and avoid losses, the investor can use analytical tools to assist in their decision making. In this work we will analyze the model of pricing Black Scholes derivatives, it sets the price of options contracts from the solution of a second order partial differential equation. For this study, we will review the literature in order to describe how to obtain the solution. Afterwards, we built a tool in Excel software to analyze model behavior, for this analysis we use data from B3 (Oficial Stock Exchange of Brasil) to obtain the price of options puts and calls. In view of the results obtained, it was possible to understand this tool of pricing, as well as its importance, because through its correct use the investor can protect or improve your investments made in the market. |
| metadata.dc.subject: | Investimentos Mercado de derivativos Modelo de precificação Investments Derivatives market Pricing model |
| CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| Idioma: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
| Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
| Campus: | Campus Itaqui |
| metadata.dc.identifier.citation: | PINTO, José Lucian Brites. Estudo do modelo de precificação de opções de Black Scholes. 2022. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2022. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.identifier.uri: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7757 |
| metadata.dc.date.issued: | 17-Sep-2022 |
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Matemática |
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| José Lucian Brites Pinto - 2022.pdf | 839.79 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
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